Extreme Risk Spillover from Commodity Markets to Green Finance Markets: New Evidence Utilizing GAN and GARCH Model
商品市場からグリーンファイナンス市場への極端なリスク波及：GANとGARCHモデルを用いた新たなエビデンス (AI 翻訳)
Yang J.
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本論文は、GAN（生成敵対ネットワーク）とGARCHモデルを組み合わせ、商品市場からグリーンファイナンス市場への極端なリスク波及を分析する。新たな手法によるリスク伝播の解明が目的。
English
This study combines GAN (Generative Adversarial Network) and GARCH models to analyze extreme risk spillovers from commodity markets to green finance markets. It aims to provide new evidence on risk transmission using advanced quantitative methods.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
日本ではグリーンファイナンス市場の拡大に伴い、外部リスク（資源価格変動など）の影響評価が重要に。本手法は日本の機関投資家や金融機関が気候関連リスクを定量化する際の参考になり得る。
In the global GX context
As green finance markets grow globally, understanding risk spillovers from commodities is crucial for transition finance and climate risk assessment. This novel methodological approach could inform portfolio risk management and stress testing frameworks.
👥 読者別の含意
🔬研究者:Provides a novel combination of GAN and GARCH for extreme risk spillover analysis in green finance, valuable for method development.
🏢実務担当者:Useful for risk managers in green finance to model tail risks from commodity price shocks.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- scopus https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/105007250595first seen 2026-05-23 06:48:13 · last seen 2026-05-26 05:14:25
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。