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Functional Heterogeneity And Dynamic Risk Spillovers In China’s Carbon-Green Finance System: A Time-Frequency TVP-VAR Analysis

中国の炭素-グリーンファイナンスシステムにおける機能的不均質性と動的リスク波及：時間周波数TVP-VAR分析 (AI 翻訳)

Huang Y.

Journal of Applied Science and Engineering📚 査読済 / ジャーナル2026-01-01#炭素価格Origin: CN経営インパクト: 資金調達対象セクター: finance
DOI: 10.6180/jase.202609_32.064
原典: https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/105041475409

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本論文は中国の炭素市場とグリーンファイナンス市場間の動的リスク波及を分析。時間周波数TVP-VARモデルを用いて、異なる時間スケールでの機能的不均質性を明らかにし、政策と投資戦略への示唆を提供。

English

This paper analyzes dynamic risk spillovers between China's carbon and green finance markets using a time-frequency TVP-VAR model, revealing functional heterogeneity across different time scales and providing implications for policy and investment strategies.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

中国の炭素市場とグリーンファイナンスの連関は日本の投資家にも重要。日本のグリーンボンド市場やカーボンプライシング政策の設計に示唆を与える可能性がある。

In the global GX context

The analysis of risk spillovers between carbon and green finance in China is relevant to global transition finance discourse, especially for investors and policymakers integrating carbon markets with green financial instruments.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Provides a novel empirical approach (TVP-VAR) for studying carbon-green finance linkages, useful for further research on financialization of carbon markets.

🏢実務担当者:Offers insights into risk transmission between carbon and green finance assets, aiding portfolio diversification and hedging strategies.

🏛政策担当者:Highlights the interconnectedness of carbon markets and green finance, informing regulatory design to mitigate systemic risks.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。