Tail risk transmission between decomposed oil shocks and green finance markets: evidence from an EVT–TVP–VAR approach
原油ショック要因分解とグリーンファイナンス市場間のテールリスク伝播：EVT–TVP–VARアプローチによる証拠 (AI 翻訳)
He P.
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本研究は、原油価格ショックを需要・供給・リスク要因に分解し、グリーンファイナンス市場とのテールリスク連関をEVT-TV P-VARモデルで分析。原油ショックがグリーン債やクリーンエネルギー株に非対称的な影響を与えることを実証し、グリーン投資家のリスク管理やポートフォリオ戦略に示唆を与える。
English
This study decomposes oil price shocks into demand, supply, and risk components, then examines tail risk transmission to green finance markets using an EVT-TV P-VAR model. It finds asymmetric impacts of oil shocks on green bonds and clean energy stocks, offering insights for green investors' risk management and portfolio strategies.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
日本のGX投資家にとって、原油市場とグリーンファイナンスの連関は、カーボンプライシングや移行リスク管理の観点から重要。本手法は、国内グリーン債市場のリスク分析にも応用可能。
In the global GX context
For global GX practitioners, this paper provides empirical evidence on how oil market turbulence can affect green assets, informing risk assessment and hedging strategies in climate-focused portfolios. It bridges energy economics and sustainable finance under the broader ESG and transition finance agenda.
👥 読者別の含意
🔬研究者:Offers a novel method (EVT-TV P-VAR) for analyzing tail dependencies between oil shocks and green finance, useful for financial econometrics and climate risk modeling.
🏢実務担当者:Helps green fund managers and risk officers understand oil-driven tail risks in green bond and clean energy equity holdings.
🏛政策担当者:Empty string
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- scopus https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85209670939first seen 2026-05-23 06:49:16 · last seen 2026-05-26 05:14:28
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。