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COVID-19パンデミック関連ニュースと暗号通貨のグリーンボンド市場への極端なスピルオーバー効果：分位点コネクテッドネス分析

Extreme spillover effect of COVID-19 pandemic-related news and cryptocurrencies on green bond markets: A quantile connectedness analysis (原題)

Khalfaoui R.

International Review of Financial Analysis📚 査読済 / ジャーナル2023-03-01#気候金融経営インパクト: 資金調達対象セクター: finance
DOI: 10.1016/j.irfa.2023.102496
原典: https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85146469384

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本論文は、COVID-19関連ニュースと暗号通貨がグリーンボンド市場に与える極端なスピルオーバー効果を、分位点コネクテッドネス法を用いて分析する。パンデミック期におけるグリーンボンドのリスク伝播と市場の相互依存関係を解明し、投資家のリスク管理とグリーンファイナンスの安定性に示唆を与える。

English

This paper analyzes the extreme spillover effects of COVID-19-related news and cryptocurrencies on green bond markets using a quantile connectedness approach. It reveals risk transmission and market interdependence during the pandemic, offering insights for investor risk management and green finance stability.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

日本ではグリーンボンド市場が拡大しており、パンデミックや外部ショック時の市場動向は投資家や発行体の関心事。本分析は日本のグリーンボンド投資戦略やリスク管理に示唆を与える。

In the global GX context

Globally, green bonds are a key instrument for climate finance. Understanding spillover effects from crises and digital assets helps investors and policymakers enhance market resilience and align with sustainable finance frameworks.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Provides empirical evidence on green bond market dynamics under extreme events, useful for further research on climate finance and risk transmission.

🏢実務担当者:Offers insights for green bond investors and issuers on managing spillover risks from news and crypto markets.

🏛政策担当者:Highlights the need for monitoring cross-market contagion to ensure stability in green finance markets.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。