ネットゼロ目標に向けた超過炭素排出の最適削減スケジュール
Optimal abatement schedules for excess carbon emissions towards a net-zero target (原題)
Hansjoerg Albrecher, Nora E. Muler
🤖 gxceed AI 要約
日本語
ネットゼロ達成に向け、社会機能に不可欠でない「超過炭素排出」を時間とともに漸減させる最適戦略を確率制御の枠組みで分析した。利用可能な炭素予算が拡散過程に従って更新されると仮定し、排出率が非増加という制約下で期待割引利益を最大化する排出経路を導出。保険リスク理論の最適配当問題との対応を示し、ハミルトン・ヤコビ・ベルマン方程式の粘性解として価値関数を特徴づけた。数値例で最適削減スケジュールと非増加制約の影響を定量評価している。
English
This paper models the optimal gradual reduction of excess carbon emissions toward net-zero as a stochastic control problem. Assuming the available carbon budget evolves as a diffusion process, it derives the emission strategy maximizing expected discounted profit under a non-increasing emission-rate constraint. The value function is characterized as the unique viscosity solution of the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation, linking the problem to optimal dividend models under ratcheting constraints, with numerical illustrations of optimal abatement schedules.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
炭素予算の枯渇を確率的に扱う枠組みは、日本企業が中長期の削減計画（Scope1/2削減ロードマップ）を策定する際の理論的基礎となりうる。SSBJや有報での気候関連開示において、削減経路の合理性を説明する補助線として参照価値がある。
In the global GX context
Provides a rigorous stochastic-control foundation for how firms and regulators might schedule emission reductions under a finite carbon budget, complementing TCFD/ISSB transition-plan disclosure which increasingly demands credible, time-consistent abatement pathways. Relevant to global debates on ratcheting mechanisms and carbon budget allocation.
👥 読者別の含意
🔬研究者:炭素予算制約下の最適削減を確率制御・HJB方程式で扱う理論枠組みを提供する。
🏢実務担当者:中長期削減計画の時間的整合性を検討する際の概念的枠組みとして参考になる。
🏛政策担当者:排出枠の漸減設計やラチェット制約の理論的含意を政策設計に活かせる。
📄 Abstract（原文）
Abstract Achieving net-zero carbon emissions requires a transformation of energy systems, industrial processes, and consumption patterns. In particular, a transition towards that goal involves a gradual reduction of excess carbon emissions that are not essential for the well-functioning of society. In this paper we study this problem from a stochastic control perspective to identify the optimal gradual reduction of the emission rate, when an allocated excess carbon budget is used up over time. Assuming that updates of the available carbon budget follow a diffusion process, we identify the emission strategy that maximizes the expected discounted future profit from these excess emissions under the constraint of a non-increasing emission rate, with an additional term rewarding the amount of time for which the excess carbon budget is not yet depleted. We establish a link of this topic to optimal dividend problems in insurance risk theory under ratcheting constraints and show that the value function is the unique viscosity solution of the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation. We provide numerical illustrations of the resulting optimal abatement schedule of emissions and a quantitative evaluation of the effect of the non-increasing rate constraint on the value function.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- openalex https://doi.org/10.1007/s11579-026-00429-2first seen 2026-09-25 04:34:37
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。