統合リスクを考慮した企業経済ポテンシャルの適応的管理のモデリング
Modeling adaptive management of an enterprise’s economic potential, accounting for integration risks (原題)
Y. Kosenko
🤖 gxceed AI 要約
日本語
マクロ経済変動とEU統合リスク下での企業経済ポテンシャルの適応的管理を、動的状態空間モデルで定式化した研究。生産・財務・革新環境・知的・デジタルの5要素からなるポテンシャルを定義し、CBAMを含む6分類の統合リスクをパラメトリック感受性行列で伝達経路として形式化する。カルマンフィルタとWald–Bellman基準のミニマックス最適化を組み合わせ、不確実性下での企業存続を図る。3つの戦略シナリオと資本配分戦略を提示し、二重ループ学習による6段階アルゴリズムを構築する。
English
This paper develops a dynamic state-space model for adaptive management of enterprise economic potential under macroeconomic volatility and European integration risks. It defines a five-component potential vector and formalizes six categories of integration risk—including CBAM carbon adjustments—via a parametric susceptibility matrix. Using a Kalman filter and Wald–Bellman minimax optimization, it maps risk loads to capital allocation strategies and proposes a six-stage double-loop learning algorithm.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
CBAM対応やEU技術・環境規制への適合は、輸出型日本企業の経営課題と直結する。適応的管理モデルは、SSBJ開示やTCFDシナリオ分析におけるリスク伝達経路の定量化に応用可能な視点を提供する。
In the global GX context
The paper addresses CBAM and EU regulatory integration risks, which are central to global transition finance and disclosure debates. Its risk-transmission matrix and stress-testing framework offer a quantitative complement to TCFD/ISSB scenario analysis for cross-border operations.
👥 読者別の含意
🔬研究者:適応的管理とリスク伝達の数理モデルに関心のある研究者に、カルマンフィルタとミニマックス最適化を組み合わせた動的枠組みを提供する。
🏢実務担当者:CBAMやEU規制に直面する企業の経営企画・サステナビリティ部門が、リスク負荷に応じた資本配分や財務バッファ最適化の検討に活用できる。
🏛政策担当者:EU統合リスク下での企業適応を促す政策設計において、規制・炭素調整・技術標準の伝達経路を考慮する必要性を示唆する。
📄 Abstract（原文）
The article substantiates a complex dynamic economic and mathematical model of adaptive management of enterprise economic potential under macroeconomic volatility and European integration risks. It shows that under VUCA conditions, traditional linear planning systems lose controllability, necessitating a shift to adaptive management based on continuous self-organization and feedback control loops. A five-component phase-state vector of economic potential is established, integrating production-technological, financial-investment, innovative-ecological, intellectual-human, and digital-analytical sub-potentials. Integration risks are classified across six core categories (regulatory-legal, CBAM carbon adjustments, technical standards, cross-border logistics, market dumping, and human capacity), with their transmission channels formalized via a parametric susceptibility matrix. The scientific novelty lies in constructing a dynamic state-space model that incorporates a recursive Kalman filter to smooth observational noise and dynamically update model parameters in real time. To address deep Knightian uncertainty, the study implements a minimax optimization framework based on the Wald–Bellman criterion, ensuring enterprise viability under the most adverse risk scenarios. The study conceptualizes three strategic management scenarios (preventive-conservative, modernization-compensatory, and radical-transformational) and maps aggregate integration risk loads to optimal capital allocation strategies. Finally, the authors develop a six-stage cyclic algorithm based on double-loop learning principles that transforms exogenous risk shocks into drivers of structural modernization. The model’s practical value lies in providing corporate management with an analytical toolkit to stress-test business models, optimize financial reserve buffers, and guide capital investment programs to meet EU technical, environmental, and climate regulations. Keywords: adaptive management, economic potential, European integration risks, Kalman filter, minimax optimization, CBAM, state space, sub-potentials.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- semanticscholar https://apie.org.ua/wp-content/uploads/2026/10/apie_2026_r04_a25.pdffirst seen 2026-10-06 05:43:56
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。