How do carbon pricing spillover effects impact green asset price volatility? An empirical study based on the TVP-VAR-DY model

カーボンプライシングの波及効果はグリーン資産価格の変動性にどのように影響するか？TVP-VAR-DYモデルに基づく実証研究 (AI 翻訳)

He Z.

Economic Analysis and Policy📚 査読済 / ジャーナル2025-03-01#炭素価格

DOI: 10.1016/j.eap.2025.03.008

原典: https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/105038725189

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本論文は、TVP-VAR-DYモデルを用いて、カーボンプライシングの波及効果がグリーン資産価格の変動性に与える影響を実証的に分析する。炭素市場からグリーン金融資産への価格ショックの伝達を定量化し、政策と投資への示唆を提供する。

English

This paper empirically examines the spillover effects of carbon pricing on green asset price volatility using a TVP-VAR-DY model. It quantifies transmission of price shocks from carbon markets to green financial assets, offering insights for policy and investment.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

日本ではカーボンプライシングがまだ発展途上であるが、本論文は排出量取引がグリーン投資に与える波及効果を示し、今後のGX政策設計に示唆を与える。

In the global GX context

This study contributes to global understanding of how carbon pricing mechanisms transmit volatility to green assets, relevant for investors and regulators integrating climate risk into financial markets.

👥 読者別の含意

🔬研究者:TVP-VAR-DY手法と炭素市場波及効果の実証結果は、今後の研究のベンチマークとなる。

🏢実務担当者:グリーン資産のリスク管理とヘッジ戦略に、炭素価格変動の影響を考慮できる。

🏛政策担当者:カーボンプライシング設計時、金融市場への波及を考慮する必要性を示唆。

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

scopus https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/105038725189first seen 2026-05-23 06:55:51 · last seen 2026-05-26 05:14:34

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