気候レジリエンス・スコア：信用リスク評価のための環境脆弱性の測定
Climate Resilience Score: Measuring Environmental Vulnerability for Credit Risk Assessment (原題)
Elisa Di Febo, Eliana Angelini
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本論文は、銀行の信用リスク評価に組み込むためのマクロレベルの気候レジリエンス・スコア（CRS）を提案する。物理的リスク、エネルギー効率、排出強度、循環経済指標を統合し、AHPを用いて欧州グリーンディールに整合する形で構築する。ポートフォリオのセグメンテーションやストレステストへの活用を示し、監督上の期待に応える実務的ツールを提供する。
English
This paper proposes a macro-level Climate Resilience Score (CRS) for integrating climate vulnerability into bank credit risk assessment. It combines physical risk, energy efficiency, emission intensity, and circular economy indicators using AHP aligned with the European Green Deal. The framework supports portfolio segmentation, stress testing, and scenario analysis, offering a scalable tool for supervisory alignment.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
日本ではSSBJ開示や銀行監督上の気候リスク管理が進む中、地域別の気候レジリエンス評価は融資判断やポートフォリオ管理に有用。本指標は国内金融機関の気候変動対応の実装に示唆を与える。
In the global GX context
This framework aligns with global supervisory expectations (e.g., Basel, ECB) for integrating climate risk into credit risk. It offers a replicable methodology for banks worldwide to embed forward-looking environmental vulnerability into credit assessments, complementing TCFD/ISSB disclosure.
👥 読者別の含意
🔬研究者:気候リスクの信用リスク統合手法として、AHPによる複合指標構築の実例を提供。
🏢実務担当者:ポートフォリオの気候レジリエンス評価やストレステストに活用可能なスコアリング手法。
🏛政策担当者:監督上の気候リスク管理の枠組みに資するマクロ指標の提案として注目。
📄 Abstract（原文）
Climate change poses a systemic challenge for the banking sector through extreme physical events, transition risks and evolving regulatory mandates. Measuring territorial climate resilience where counterparties operate is essential for robust credit risk assessment. This article proposes a macro-level Climate Resilience Score (CRS) evaluating a country’s exposure and adaptive capacity. Grounded in climate economics, the CRS integrates absorptive, adaptive and transformative capacities by combining indicators of physical risk, energy efficiency, emission intensity and circular economy performance. Methodologically, the composite index is constructed via the Analytic Hierarchy Process (AHP) aligned with European Green Deal strategic priorities, supplemented by empirical robustness checks. While not testing incremental predictive power in micro-level default models, we illustrate how the CRS informs banking risk management operationally through portfolio segmentation, stress testing and scenario analysis, in line with supervisory expectations. The framework offers a scalable, replicable tool to embed forward-looking environmental vulnerabilities into credit sustainability assessments.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- openalex https://doi.org/10.1177/09721509261464312first seen 2026-08-21 04:35:53
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。