Co-Movement between Carbon Prices and Energy Prices in Time and Frequency Domains: A Wavelet-Based Analysis for Beijing Carbon Emission Trading System
北京排出権取引制度における炭素価格とエネルギー価格の時間・周波数領域での共変動：ウェーブレット分析 (AI 翻訳)
Luo R.
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本論文は、北京排出権取引制度における炭素価格とエネルギー価格（石炭、石油、天然ガス）の共変動を、時間領域と周波数領域の両方でウェーブレット分析を用いて解析。短期的および長期的な連動性を明らかにし、炭素市場とエネルギー市場の相互関係を実証。炭素価格形成メカニズムの理解に貢献。
English
This paper uses wavelet analysis to examine the co-movement between carbon prices and energy prices (coal, oil, natural gas) in the Beijing Emissions Trading Scheme, across both time and frequency domains. It reveals short- and long-term linkages, contributing to understanding carbon price formation and market dynamics.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
中国の炭素市場は世界最大規模であり、日本企業のサプライチェーン排出削減やカーボンプライシング政策の参考になる。特に北京ETSの価格動向は、日本の排出量取引制度設計や国際的な炭素価格連動の議論に示唆を与える。
In the global GX context
As China's carbon market expands, understanding price linkages between carbon and energy is crucial for global carbon pricing design and risk management. This study provides empirical evidence from Beijing ETS, relevant for international investors and policymakers monitoring carbon price dynamics.
👥 読者別の含意
🔬研究者:Provides rigorous wavelet-based methodology for carbon-energy price relationship, useful for carbon market modeling.
🏢実務担当者:Helps energy traders and carbon compliance teams anticipate price co-movements in Chinese carbon market.
🏛政策担当者:Informs carbon market stability and interaction with energy markets, relevant for ETS design.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- scopus https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85128731232first seen 2026-07-17 06:03:57
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。