ネットワーク適応型気候金融ストレステスト：移行連動信用、資本バッファ、システム的レジリエンスに関するモンテカルロ証拠
Network-Adaptive Climate-Finance Stress Testing: Monte Carlo Evidence on Transition-Linked Credit, Capital Buffers, and Systemic Resilience (原題)
Connor Nitchals
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本論文は、気候移行リスクが金融システムに与える影響を、ネットワーク適応型のストレステストとモンテカルロシミュレーションを用いて分析する。移行連動信用と資本バッファの相互作用をモデル化し、システム的レジリエンスへの示唆を提供する。金融規制当局や機関投資家にとって、気候リスク管理の実践的な枠組みを示す。
English
This paper analyzes the impact of climate transition risk on the financial system using network-adaptive stress testing and Monte Carlo simulation. It models the interaction between transition-linked credit and capital buffers, offering insights into systemic resilience. It provides a practical framework for financial regulators and institutional investors in climate risk management.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
日本では、金融庁が気候変動シナリオ分析を進めており、本論文のネットワーク適応型ストレステストは、地域金融機関やメガバンクのリスク管理高度化に示唆を与える。また、SSBJ開示と連動した移行リスク評価の実務に貢献し得る。
In the global GX context
Globally, this research aligns with NGFS scenarios and regulatory stress testing initiatives (e.g., ECB, BoE). It contributes to the evolving methodology for assessing transition risk in financial stability, complementing TCFD/ISSB disclosure frameworks by quantifying systemic impacts.
👥 読者別の含意
🔬研究者:Provides a novel network-adaptive stress testing methodology for transition risk, useful for further empirical work.
🏢実務担当者:Offers a framework for banks and financial institutions to assess transition risk exposure and capital adequacy.
🏛政策担当者:Informs macroprudential policy design and climate stress testing requirements for financial regulators.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- openalex https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-10720090/v1first seen 2026-08-30 04:38:06
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