← 論文一覧に戻る

石油・欧州ガス・EU炭素排出枠価格間の動的連関に関するデータセット

Dataset for Dynamic Connectedness Between Oil, European Gas and EU Carbon Allowance Prices (原題)

Robin Kunju Mol Raj

Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)データセット2026-10-12#炭素価格対象セクター: power
DOI: 10.5281/zenodo.23312997
原典: https://doi.org/10.5281/zenodo.23312997

🤖 gxceed AI 要約

日本語

石油価格、欧州ガス価格、EU排出量取引制度（ETS）の炭素排出枠価格の間の動的連関を分析するためのデータセットを提示する論文。エネルギー市場と炭素市場の価格連動性を時系列で捉える基盤データを提供し、炭素価格リスクの伝播や市場間スピルオーバー分析に資する。

English

This paper presents a dataset for analyzing dynamic connectedness among oil, European gas, and EU ETS carbon allowance prices. It provides a time-series foundation for studying price spillovers and carbon-price risk transmission across energy and carbon markets.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

EU ETSの炭素価格とエネルギー価格の連動性データは、日本での炭素価格制度（GXリーグ・排出量取引）設計や企業の炭素コスト感応度評価の参照枠として有用。

In the global GX context

Captures the EU ETS carbon-price/energy-market nexus central to global carbon pricing and transition-risk debates; useful for benchmarking emissions-market volatility and cross-market spillovers relevant to ISSB/TCFD climate-risk analysis.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Provides a reusable dataset for spillover/connectedness econometrics linking carbon and energy markets.

🏢実務担当者:Helps model carbon-price exposure and hedging across energy inputs in EU-exposed operations.

🏛政策担当者:Informs design of emissions trading systems by showing how carbon prices co-move with energy markets.

📄 Abstract（原文）

Dataset for reference

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

🔔 こうした論文の新着を逃したくない方は キーワードアラート に登録（無料・3キーワードまで）。

gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。