中国のグリーンファイナンス市場間の時間変動効果に関する研究：マルチ周波数スケールの視点からの新たな証拠
Research on the time-varying effects among green finance markets in China: A fresh evidence from multi-frequency scale perspective (原題)
Liu R.
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本論文は、中国のグリーンファイナンス市場間の時間変動する連関を、マルチ周波数スケールの視点から分析したものである。異なる時間スケールでの市場間の波及効果を明らかにすることで、グリーンファイナンス政策の設計や投資家のリスク管理に示唆を与える。
English
This paper analyzes time-varying linkages among green finance markets in China from a multi-frequency scale perspective. It reveals spillover effects across different time horizons, offering insights for green finance policy design and investor risk management.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
中国のグリーンファイナンス市場の動態は、日本の投資家が中国のグリーンボンドや関連資産へのエクスポージャーを検討する際の参考になる。また、日本のグリーンファイナンス市場の発展における比較対象としても有用である。
In the global GX context
This research contributes to the global understanding of green finance market dynamics, particularly in emerging economies. It provides evidence on how green finance markets interact across time scales, which is relevant for international investors and policymakers focusing on climate finance.
👥 読者別の含意
🔬研究者:Provides empirical evidence on time-varying spillovers in green finance markets, useful for further research on climate finance and market integration.
🏢実務担当者:Offers insights for risk management and investment strategies in green finance assets, particularly for those with exposure to Chinese markets.
🏛政策担当者:Highlights the importance of considering multi-frequency dynamics when designing green finance policies to enhance market stability.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- scopus https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85151844647first seen 2026-09-06 05:57:59 · last seen 2026-09-16 05:28:01
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