グリーン・マクロプルーデンス銀行安定性フレームワーク：サステナブルファイナンスのグローバル伝達メカニズム
Green Macroprudential Banking Stability Framework : A Global Transmission Mechanism Of Sustainable Finance (原題)
Wahyu Indah Sari, Sirojuzilam Hasyim, M. Syafii
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本研究はグリーン・マクロプルーデンス銀行安定性フレームワーク（GMBSF）を構築し、サステナブルファイナンスが銀行システムの安定性に与える影響を分析する。2015〜2024年のパネル動学分析により、グリーンファイナンスとESGガバナンスがリスク吸収力と資本バッファーを高め、信用変動を抑えて銀行安定性を有意に向上させることを示す。グリーンファイナンスを気候感応的な金融システムにおけるマクロプルーデンスのショックアブソーバーとして位置づけ、中央銀行・規制当局への政策的含意を提示する。
English
This study develops the Green Macroprudential Banking Stability Framework (GMBSF) to explain how sustainable finance affects banking system resilience. Using panel dynamic analysis of multi-institution banking data (2015–2024), it finds that green finance exposure and stronger ESG governance significantly enhance stability via improved risk absorption, capital buffers, and lower credit volatility. It positions green finance as a macroprudential shock absorber and offers implications for central banks and regulators.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
日本では日銀の気候変動対応オペや金融庁の気候リスク・マクロプルーデンス議論が進む中、グリーンファイナンスをシステム安定性の伝達経路として定量化した本稿は、邦銀の気候リスク管理やSSBJ開示と整合する政策論議に示唆を与える。
In the global GX context
Amid global momentum on climate-related financial risk (TCFD/ISSB, NGFS scenarios, central bank climate stress tests), this paper adds empirical evidence that green finance and ESG governance act as systemic stabilizers, informing macroprudential design and transition finance policy in the EU, UK, and beyond.
👥 読者別の含意
🔬研究者:グリーンファイナンスと銀行安定性の動学的関係をパネル手法で示した実証枠組みとして参照できる。
🏢実務担当者:ESGガバナンス強化とグリーン与信拡大が資本バッファーと信用変動の抑制に寄与しうる点を、リスク管理・開示戦略に活用できる。
🏛政策担当者:気候感応的なマクロプルーデンス政策設計において、グリーンファイナンスを安定化チャネルとして組み込む根拠を提供する。
📄 Abstract（原文）
The increasing exposure of the financial system to climate-related risks has encouraged the evolution of macroprudential policy toward sustainability-oriented frameworks. This study develops the Green Macroprudential Banking Stability Framework (GMBSF) as an integrated analytical model explaining how sustainable finance instruments influence banking system resilience. Unlike conventional approaches that treat green finance as a complementary policy, this research positions it as a core macroprudential transmission channel affecting systemic stability. The study employs a panel dynamic approach using multi-institution banking data over the 2015–2024 period to examine both short-run adjustments and long-run equilibrium relationships between green financing, Environmental, Social, and Governance (ESG) performance, and banking stability. Stability is proxied by the Z-Score, while capital adequacy, profitability, credit risk, and institutional size are incorporated as control variables. The empirical findings indicate that sustainable finance exposure and stronger ESG governance significantly enhance banking stability by improving risk absorption capacity, strengthening capital buffers, and reducing credit volatility. Conversely, higher non-performing loans weaken systemic resilience. The results support the argument that green finance functions as a macroprudential shock absorber within climate-sensitive financial systems. This study contributes theoretically by introducing a globally applicable green macroprudential framework that integrates sustainability indicators into systemic risk management architecture. The proposed GMBSF provides strategic implications for central banks and financial regulators in designing climate-responsive macroprudential policies to maintain financial stability during the transition toward a low-carbon economy.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- semanticscholar https://www.das-institute.com/journal/index.php/ajirss/article/download/1270/803first seen 2026-10-21 05:21:31 · last seen 2026-11-06 05:33:30
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