Multi-step ahead carbon credit price forecasting using time series foundation models

日本語

本論文は、時系列基盤モデルを活用してカーボンクレジット価格の多段階予測を行う手法を提案している。予測精度の向上により、炭素市場の効率性と透明性に貢献する可能性がある。

English

This paper proposes a method for multi-step ahead carbon credit price forecasting using time series foundation models. Improved prediction accuracy could contribute to the efficiency and transparency of carbon markets.

日本のGX文脈において

カーボンクレジット価格予測は、日本のGXリーグやJ-クレジット制度においても重要だが、本論文はシンガポールの研究機関によるもので、日本市場への直接適用には調整が必要。

In the global GX context

Carbon credit price forecasting is relevant to global carbon markets such as EU ETS and voluntary markets. The use of foundation models represents a novel approach that could improve risk management and investment decisions in carbon finance.