Enhancing Insurer Portfolio Resilience and Capital Efficiency with Green Bonds: A Framework Combining Dynamic R-Vine Copulas and Tail-Risk Modeling
動的R-ヴァイン・コピュラとテールリスクモデリングを組み合わせたグリーンボンドによる保険者ポートフォリオのレジリエンスと資本効率の向上：フレームワーク (AI 翻訳)
Chaiyawat T.
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本論文は、保険会社のポートフォリオのレジリエンスと資本効率を向上させるためにグリーンボンドを活用する枠組みを提案。動的R-ヴァイン・コピュラとテールリスクモデリングを組み合わせてリスク評価を行う。グリーンボンドが保険者のリスク管理と気候変動適応にどのように貢献するかを示す。
English
This paper proposes a framework for enhancing insurer portfolio resilience and capital efficiency by incorporating green bonds. It combines dynamic R-vine copulas and tail-risk modeling for risk assessment, demonstrating how green bonds contribute to insurer risk management and climate change adaptation.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
本論文は、グリーンボンドが保険者のポートフォリオレジリエンス向上に寄与する枠組みを提供。日本の保険業界における気候関連リスク管理とグリーンボンド市場の拡大に示唆を与える。SSBJ開示や投資家対応にも関連。
In the global GX context
This paper offers a quantitative framework for integrating green bonds into insurer portfolios, directly relevant to global climate finance discussions. It supports TCFD/ISSB-aligned risk management and capital efficiency strategies under transition finance.
👥 読者別の含意
🔬研究者:A quantitative framework for modeling green bond impact on portfolio risk and capital.
🏢実務担当者:Insurers can leverage this framework to assess green bond allocations for risk reduction.
🏛政策担当者:Insights for green bond market regulation and capital requirement adjustments.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- scopus https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/105017428379first seen 2026-07-20 05:52:48
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。