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気候金融・暗号通貨・炭素クレジット・テクノロジー株間のスピルオーバー連関性の多次元分析：QVARネットワーク・アプローチによる証拠

A Multi-Dimensional Analysis of Spillover Connectedness Among Climate Finance, Cryptocurrencies, Carbon Credits, and Technology Stocks: Evidence from the QVAR Network Approach (原題)

Ye Jianmu, Fahad Waqas Mir, Misbah Ullah Khan

International Journal of Environmental Research📚 査読済 / ジャーナル2026-10-25#気候金融Origin: CN経営インパクト: 資金調達対象セクター: finance
DOI: 10.1007/s41742-026-01273-4
原典: https://doi.org/10.1007/s41742-026-01273-4

🤖 gxceed AI 要約

日本語

気候金融資産、暗号通貨、炭素クレジット、テクノロジー株の間のスピルオーバー連関性をQVARネットワーク手法で多次元的に分析した研究。資産間のリスク伝播経路とショック時の連動性を可視化し、気候関連金融商品が他の市場とどう結びつくかを示す。ポートフォリオ分散や気候リスク管理の観点から示唆を与える。

English

This study applies a QVAR network approach to examine spillover connectedness among climate finance assets, cryptocurrencies, carbon credits, and technology stocks. It maps risk-transmission channels and co-movement across these markets, showing how climate-related financial instruments are linked to other asset classes. Findings inform portfolio diversification and climate-risk management.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

炭素クレジット市場と金融資産の連動性は、日本企業が活用を検討するカーボンオフセットやGX経済移行債の価格変動リスクを理解する上で参考になる。ただし開示制度やSSBJ対応への直接的示唆は乏しい。

In the global GX context

As carbon credits and climate-finance instruments become mainstream in global portfolios, understanding their spillover links to crypto and tech equities matters for climate-risk modeling under TCFD/ISSB. The network approach offers a quantitative lens on contagion risk in transition-finance markets.

👥 読者別の含意

🔬研究者:QVARネットワークによる資産間スピルオーバー計測の応用例として、気候金融のリスク伝播研究に有用。

🏢実務担当者:炭素クレジットや気候関連資産の価格連動リスクをポートフォリオ管理にどう組み込むかの参考になる。

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。