Modelling carbon price dynamics with jump-diffusion and higher-order hidden Markov switching

ジャンプ拡散と高次隠れマルコフスイッチングによる炭素価格動学のモデル化 (AI 翻訳)

Zhongxiu Chen, Zhehao Huang, C ZHANG, Yuanqi Zhao

Applied Mathematical Modelling📚 査読済 / ジャーナル2026-07-01#炭素価格Origin: Global対象セクター: cross_sector

DOI: 10.1016/j.apm.2026.117203

原典: https://doi.org/10.1016/j.apm.2026.117203

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本論文は、ジャンプ拡散と高次隠れマルコフスイッチングを組み合わせた炭素価格動学モデルを提案。炭素市場の価格変動とレジームシフトを捉え、予測とリスク管理に貢献する。

English

This paper proposes a carbon price dynamics model combining jump-diffusion and higher-order hidden Markov switching. It captures price volatility and regime shifts in carbon markets, aiding forecasting and risk management.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

日本は炭素価格制度の導入を検討中。本モデルは、炭素市場の動向分析やリスク評価に活用でき、政策決定や企業の排出権取引戦略に示唆を与える。

In the global GX context

Carbon pricing is pivotal in global climate policy. This model enhances understanding of carbon market behavior, benefiting policymakers, traders, and corporations in emissions trading schemes worldwide.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Provides a novel method for carbon price modeling with regime-switching and jumps.

🏢実務担当者:Improves carbon price forecasting and risk management for trading or compliance.

🏛政策担当者:Offers insights into carbon market dynamics for designing effective pricing policies.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

openalex https://doi.org/10.1016/j.apm.2026.117203first seen 2026-07-27 05:12:23

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