From Carbon Price Shocks to Capital Shortfalls: A Network-Augmented Credit-Risk Framework for Climate Transition Cascades, with an Illustrative Application to Peru
炭素価格ショックから資本不足へ：気候移行カスケードのためのネットワーク拡張信用リスクフレームワーク、ペルーへの例示的適用 (AI 翻訳)
PAUL RICARDO PRUDENCIO GALVEZ
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本論文は、炭素価格ショックが信用リスクを通じて金融システムに波及するメカニズムを、ネットワーク分析を組み込んだ枠組みで分析する。特にペルーを対象に、気候移行に伴う連鎖的な資本不足リスクを評価する手法を提示している。
English
This paper develops a network-augmented credit-risk framework to analyze how carbon price shocks propagate through the financial system, leading to capital shortfalls. It provides an illustrative application to Peru, assessing cascade risks from climate transition.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
ペルーを対象としたケーススタディだが、ネットワーク拡張型信用リスクモデルは日本の金融システムにおける移行リスク評価にも応用可能。特に、炭素価格上昇が企業・銀行を通じて連鎖するメカニズムは、SSBJ開示や気候リスク管理の高度化に示唆を与える。
In the global GX context
Although applied to Peru, this network-augmented credit risk model is highly relevant for global financial regulators and transition finance frameworks. It illustrates how carbon price shocks can trigger cascading capital shortfalls, informing TCFD/ISSB-aligned climate risk assessment and prudential supervision.
👥 読者別の含意
🔬研究者:Provides a methodological framework combining network analysis and credit risk for climate transition cascades.
🏢実務担当者:Useful for financial institutions modeling climate stress tests and capital adequacy under carbon pricing scenarios.
🏛政策担当者:Highlights the need for macroprudential oversight of transition risks and potential systemic cascades.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- openalex https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-10182964/v1first seen 2026-07-02 05:40:30
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。