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Asymmetric risk spillovers and multiscale interconnectedness in sustainable financial markets: A time-varying frequency analysis

持続可能な金融市場における非対称リスク波及とマルチスケール相互接続性：時変周波数分析 (AI 翻訳)

Wahab B.A.

Research in International Business and Finance📚 査読済 / ジャーナル2026-07-01#気候金融経営インパクト: 資金調達対象セクター: finance
DOI: 10.1016/j.ribaf.2026.103402
原典: https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/105035476903

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本論文は、持続可能な金融市場におけるリスクの非対称的な波及効果と、異なる時間スケールでの市場間の相互連関を分析する。時変周波数分析を用いることで、時間とともに変化するリスク伝達のダイナミクスを明らかにする。

English

This paper analyzes asymmetric risk spillovers and multiscale interconnectedness in sustainable financial markets. Using time-varying frequency analysis, it reveals the dynamics of risk transmission that change over time and across different frequencies.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

日本のサステナブルファイナンス市場は成長中であり、ESG投資のリスク管理に示唆を与える可能性がある。ただし、本論文は日本に特化したものではなく、グローバルな視点からの知見を提供する。

In the global GX context

This paper contributes to the global understanding of risk dynamics in sustainable financial markets, which is relevant for investors and policymakers under the broader ESG and climate finance agenda.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Provides a methodology (time-varying frequency analysis) for examining risk spillovers in sustainable asset classes.

🏢実務担当者:Offers insights for risk management in ESG/ sustainable investment portfolios.

🏛政策担当者:Highlights systemic risk interconnectivity in sustainable finance, relevant for financial stability monitoring.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。