Asymmetric and time–frequency risk spillovers from European carbon allowance futures contracts to green finance: Toward a global sustainable financial system
欧州カーボン・アローワンス先物契約からグリーンファイナンスへの非対称かつ時間・周波数リスク波及：持続可能なグローバル金融システムに向けて (AI 翻訳)
Ansarinasab M.
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本研究は、欧州炭素排出権先物市場とグリーンファイナンス資産との間のリスク波及効果を、非対称性と時間・周波数領域の観点から分析する。グローバルな持続可能な金融システムの構築に向けた示唆を提供する。
English
This study analyzes asymmetric and time-frequency risk spillovers from European carbon allowance futures to green finance assets. It contributes to the understanding of linkages between carbon markets and sustainable finance, supporting the development of a global sustainable financial system.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
日本でもカーボンプライシングの本格導入が議論される中、欧州の炭素先物市場とグリーンファイナンスとのリスク連関を解明する本研究成果は、日本の排出量取引制度設計やグリーン投資戦略に示唆を与える。
In the global GX context
The study extends understanding of carbon markets' role in financial stability and green finance diversification, relevant for global investors and regulators integrating climate risk into financial systems.
👥 読者別の含意
🔬研究者:This paper provides empirical evidence on the asymmetric and time-varying spillovers between carbon allowance futures and green finance, useful for researchers in carbon finance and sustainable investment.
🏢実務担当者:Corporate sustainability teams can use insights on how carbon price volatility affects green asset returns for risk management.
🏛政策担当者:Regulators can consider the spillover effects when designing carbon markets and financial stability frameworks.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- scopus https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/105040917374first seen 2026-06-14 05:15:16
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。