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Analyzing the dynamic connectedness and quantile dependence between carbon and fossil energy markets

Walid Mensi, Salem Adel Ziadat, Bashar Yaser Almansour, Ron P. McIver, Sang Hoon Kang

Journal of commodity markets📚 査読済 / ジャーナル2026-10-15#炭素価格Origin: Global経営インパクト: 資金調達対象セクター: finance
DOI: 10.1016/j.jcomm.2026.100593
原典: https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2026.100593

🤖 gxceed AI 要約

日本語

炭素市場と化石エネルギー市場の間の動的連動性と分位依存関係を分析した研究。炭素価格と化石燃料価格がどのように相互に波及するかを定量化し、リスク管理やポートフォリオ設計への示唆を与える。アブストラクト未取得のため詳細な手法・結果は不明。

English

A study examining dynamic connectedness and quantile dependence between carbon and fossil energy markets. It quantifies how carbon prices and fossil fuel prices spill over to each other, with implications for risk management and portfolio design. Details unavailable as no abstract was provided.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

炭素価格と化石燃料価格の連動性は、日本企業の内部炭素価格設定やGX経済移行債に関わる投資判断、炭素リスクの財務影響評価に間接的に関係する。

In the global GX context

Carbon-fossil market connectedness informs transition-risk modeling and carbon pricing exposure relevant to TCFD/ISSB climate-risk disclosure and transition finance.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Useful for understanding carbon-fossil price spillovers and quantile dependence methods in climate finance research.

🏢実務担当者:Informs carbon price exposure and hedging considerations in climate-risk assessment.

🏛政策担当者:Relevant to understanding carbon market price dynamics when designing carbon pricing mechanisms.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。