ソブリンESGスコア、所得調整と越境ポートフォリオ保有：データ・コード・再現性資料
Sovereign ESG Scores, Income Adjustment and Cross-Border Portfolio Holdings: Data, Code and Reproducibility Materials (原題)
REINDOLPH OSEI-ANIM
🤖 gxceed AI 要約
日本語
世界銀行の国別指標とIMFの二国間ポートフォリオ投資ポジションを組み合わせ、ソブリンESGスコアを国民所得で調整すると国ランキング・投資適格性・越境保有の集中度がどう変わるかを検証。2010〜2022年の保有データと2021年スコアによる98カ国の国選択演習を収録。生スコア・所得調整後スコア・最近のESG進捗を比較し、選択国数（10〜50）による保有残高と集中度の変化も分析。データ・コード・再現手順を公開。
English
Combining World Bank country indicators with IMF bilateral portfolio positions (2010–2022), this study examines how income-adjusting sovereign ESG scores reshapes country rankings, investment eligibility and cross-border holdings concentration. It compares raw, income-adjusted and recent-progress scores, and tests how selecting 10–50 countries alters retained holdings. The repository provides frozen datasets, code, model estimates and figures for full reproduction.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
ソブリンESG評価は日本国債の外国人投資家誘致やESG投資家対応に直結。所得調整の是非は、新興国と並ぶ日本の相対評価や投資適格性判断に影響しうる。SSBJ・統合報告書文脈でのソブリンESG活用を考える上で示唆的。
In the global GX context
Sovereign ESG scoring is central to global fixed-income ESG integration and the debate over income bias in ratings. This work speaks to how index providers and investors construct sovereign ESG screens, relevant to TCFD/ISSB-adjacent disclosure and transition finance allocation across borders.
👥 読者別の含意
🔬研究者:ソブリンESGスコアの所得調整が国選択・ポートフォリオ集中に与える影響を再現可能な形で検証する枠組みを提供。
🏢実務担当者:ソブリンESGスクリーニングや国別配分戦略を設計する際、所得調整の有無が投資適格性と集中度をどう変えるか参考になる。
🏛政策担当者:自国のソブリンESG評価が国際資本配分に与える影響を理解し、ESG開示・統計整備の政策判断に活用できる。
📄 Abstract（原文）
This repository provides the data, code and supporting materials for a study of how adjusting sovereign environmental, social and governance (ESG) scores for national income changes country rankings, investment eligibility and the concentration of cross-border portfolio holdings.The study combines publicly available World Bank country indicators with International Monetary Fund bilateral portfolio investment positions. The holdings analysis covers 2010–2022. A separate country-selection exercise applies 2021 ESG scores to 2022 holdings across 98 eligible countries.The materials include frozen source datasets, variable definitions, country-code crosswalks, data-processing documentation, ESG score calculations, statistical analysis scripts, model estimates, robustness checks and figure files. The analysis compares raw ESG scores, income-adjusted scores and recent ESG progress. It also examines how selecting between 10 and 50 countries changes retained holdings and concentration, alongside leave-one-country-out checks.The repository supports verification and reproduction of the study’s results. Portfolio positions represent reported holdings rather than investment flows, returns or investments by funds with identified ESG mandates. The findings describe statistical relationships and country-selection outcomes; they do not establish causal effects.The compact download contains the core data, code, results and PNG/SVG figures. The complete research package additionally includes the manuscript, archived source materials and further figure formats. Reproduction instructions are provided in the README file
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- openalex https://doi.org/10.6084/m9.figshare.34335033first seen 2026-10-13 04:41:48
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。