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The Environmental Stress Rises of the Dynamic Linkages between Green Bonds and Stock, Bonds and Oil Indexes: Evidence from the DECO-GARCH Model

グリーンボンドと株式、債券、原油インデックス間の動的連関から見る環境ストレスの上昇：DECO-GARCHモデルによる証拠 (AI 翻訳)

Saadaoui A.

Montenegrin Journal of Economics📚 査読済 / ジャーナル2026-01-01#トランジション・ファイナンス経営インパクト: 資金調達対象セクター: finance
DOI: 10.14254/1800-5845/2026.22-3.19
原典: https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/105044504302

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本論文はDECO-GARCHモデルを用いて、グリーンボンドと株式、債券、原油インデックス間の動的な連関を分析。環境ストレス上昇時におけるグリーンボンドの分散効果を検証した。結果はグリーンボンドのポートフォリオ分散化効果を示唆する。

English

This paper uses the DECO-GARCH model to analyze dynamic linkages between green bonds and stock, bond, and oil indices. It examines the diversification benefits of green bonds during periods of rising environmental stress. Results suggest green bonds offer portfolio diversification.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

グリーンボンド市場の拡大が進む日本において、ポートフォリオ内でのグリーンボンドの役割を理解することは、投資家のESG投資戦略やリスク管理に有用。SSBJ基準対応における資金調達手段の多様性を示唆。

In the global GX context

For global context, this study contributes to understanding green bonds as a tool for transition finance and portfolio diversification. It aligns with ISSB and TCFD's emphasis on integrating climate-related risks into investment decisions.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Provides empirical evidence on green bond diversification, useful for further research in climate finance and portfolio optimization.

🏢実務担当者:Informs asset managers and corporate treasurers on the role of green bonds in mitigating climate-related financial risks and enhancing ESG portfolios.

🏛政策担当者:Highlights the need for policy support to develop green bond markets as part of sustainable finance frameworks.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。