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「タイ・シンガポールにおける制度的ESG状況と株式リターン：任意開示・強制開示制度からの証拠」の再現データとコード

Replication data and code for "Institutional ESG Status and Stock Returns in Thailand and Singapore: Evidence from Voluntary and Mandatory Disclosure Regimes (原題)

Prapassorn Wareesri, Nantana Ngamtampong

Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)データセット2026-10-24#ESG経営インパクト: 資金調達対象セクター: finance
DOI: 10.5281/zenodo.23608895
原典: https://doi.org/10.5281/zenodo.23608895

🤖 gxceed AI 要約

日本語

タイ・シンガポール上場95社の2016〜2023年の企業年パネル（760企業年）と、回帰分析を再現するRコードを公開した再現パッケージ。任意開示と強制開示の制度差がESG評価と株式リターンの関係に与える影響を検証する分析を再現可能にする。企業・年固定効果と企業クラスタ標準誤差を用いた推定を再現する。

English

A replication package releasing a firm-year panel of 95 listed firms in Thailand and Singapore (2016-2023, 760 firm-years) plus R code reproducing the regression results. It supports analysis of how voluntary versus mandatory ESG disclosure regimes shape the ESG-return relationship, using firm and year fixed effects with firm-clustered standard errors.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

アジア新興国のESG開示制度設計と株式リターンの関係を示す実証で、SSBJ基準の任意開示から強制開示への移行を議論する日本企業・投資家にとって比較材料となる。再現可能なデータ公開は開示研究の透明性向上の好事例。

In the global GX context

Offers cross-country evidence on how voluntary versus mandatory ESG disclosure regimes affect stock returns, directly relevant to ISSB/CSRD debates on mandating sustainability disclosure. The open replication archive models good practice for disclosure-infrastructure research transparency.

👥 読者別の含意

🔬研究者:ESG開示制度と資産価格の関係を検証する際の再現可能なパネルデータと手法の参照例となる。

🏢実務担当者:タイ・シンガポールでの開示制度差がESG評価と株価に与える影響を、投資家対応の文脈で理解する材料になる。

🏛政策担当者:任意開示から強制開示への移行が市場評価に与える影響を検討する際の比較証拠として参考になる。

📄 Abstract（原文）

Firm-year panel (95 listed firms in Thailand and Singapore, 2016-2023, 760 firm-years) and R code used to produce the regression results in the article submitted to the International Journal of Financial Studies. The archive includes the analysis dataset, annual exchange rates (FRED), the Thaipat ESG100 membership list used to code the Thai ESG indicator, and an R script that reproduces the reported estimates (firm and year fixed effects with firm-clustered standard errors). A README documents all variables and sources. The files contain derived variables only (annual returns and year-end market capitalization), not raw price series.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。