石炭融資エクスポージャー削減の収益性への影響：Bank Permataのサンプルローン・ポートフォリオのシナリオ分析

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

🔬研究者:Provides a replicable scenario-based modeling framework for quantifying financial effects of coal phase-out in emerging market banking.

🏢実務担当者:Offers a practical approach for banks to evaluate profitability impacts and mitigation strategies when reducing coal lending exposure.

🏛政策担当者:Highlights the need for clear green taxonomy and transition pathways to support banks in reallocating capital without undermining financial stability.

低炭素経済への世界的な移行により、銀行に対して融資ポートフォリオを持続可能な金融の原則に整合させるよう求める規制上、市場上、投資家、および社会的な圧力が強まっている。石炭が依然としてエネルギーミックスの中心であるインドネシアでは、銀行は石炭融資からの収益性の維持とグリーンタクソノミー要件への適合の間で戦略的なトレードオフに直面している。本研究は、インドネシアの主要な商業銀行であるBank Permataにとっての石炭セクター段階的廃止の収益性への影響を評価し、緩和戦略を検討する。分析は、シグナリング理論、資源依存理論、ステークホルダー理論、および持続可能な金融を統合し、ポートフォリオ再配分における戦略的、リスク的、およびステークホルダー上の考慮事項を枠組みとして捉える。Bank Permataに既存の与信枠を有する4社の上場石炭企業をサンプルとして選定し、定量的シナリオ分析を適用した。利益計画アプローチを用いて、公開情報と検証済みの前提条件に基づき、損益計算書、貸借対照表、およびキャッシュフローに関する財務予測を作成した。結果は、ベースライン（段階的廃止なし）と3つの段階的廃止シナリオで比較され、最も厳格なシナリオは2030年までにエクスポージャーをゼロにすることを目標としている。調査結果は、短期的な段階的廃止が、融資残高と利回りの減少により金利収入の減少をもたらす一方で、規制不適合リスクの低減と移行リスクへの評判上のエクスポージャーの低減を通じた長期的な利益を浮き彫りにすることを示している。潜在的な損失は、競争力のある利回りを持つグリーンタクソノミー整合セクターへの再配分によっても緩和され得る。本研究は、新興市場の銀行における石炭段階的廃止戦略の財務的影響を定量化するための再現可能なシナリオベースのモデリング枠組みを提供する。また、収益性を維持しながら国家および世界の持続可能性目標を支援するために、戦略的なポートフォリオ再編成、持続可能なセクターへの多様化、および強化されたESGリスク評価の重要性を強調している。

AI 翻訳（deepseek-v4-flash）。 正確を期す場合は下の原文を参照してください。

The global shift toward a low-carbon economy has intensified regulatory, market, investor, and societal pressures on banks to align lending portfolios with sustainable finance principles. In Indonesia, where coal remains central to the energy mix, banks face a strategic trade-off between sustaining profitability from coal financing and complying with green taxonomy requirements. This study evaluates the profitability implications of the coal sector phase-out for Bank Permata, a leading Indonesian commercial bank, and examines mitigation strategies. The analysis integrates Signaling Theory, Resource Dependence Theory, Stakeholder Theory, and Sustainable Finance to frame the strategic, risk, and stakeholder considerations in portfolio reallocation. A quantitative scenario analysis was applied to four publicly listed coal companies with existing credit facilities at Bank Permata, which were selected as a sample. Using a profit planning approach, financial projections were developed for income statements, balance sheets, and cash flows based on public disclosures and validated assumptions. Results were compared across a baseline (no phase out) and three phase out scenarios, with the most stringent targeting zero exposure by 2030. Findings indicate that phasing out in the short term will affect declines in interest income, driven by reduced loan balances and yields, but highlight long-term benefits through reduced regulatory non-compliance risk and lower reputational exposure to transition risks. Potential losses can also be mitigated by reallocating to green taxonomy-aligned sectors with competitive yields. The research offers a replicable scenario-based modeling framework for quantifying the financial effects of coal phase-out strategies in emerging market banking. It underscores the importance of strategic portfolio realignment, diversification into sustainable sectors, and strengthened ESG risk assessments to maintain profitability while supporting national and global sustainability goals.

• openaire https://doi.org/10.58229/jims.v3i2.399first seen 2026-05-05 19:07:35 · last seen 2026-08-17 04:46:56