EU排出権取引システムと化石燃料市場の投資戦略:DCC-GARCH R²分解連結性分析
Investment strategies for the EU emissions trading system and fossil fuel markets: a DCC-GARCH R2 decomposed connectedness analysis
Wang E.
この論文は、DCC-GARCHモデルとR²分解手法を用いて、EU排出権取引システム(EU ETS)と化石燃料市場間の投資戦略の連関性を分析している。炭素価格とエネルギー価格の動学的な相互依存関係を明らかにし、ポートフォリオ分散効果やリスク管理への示唆を提供する。